Rabu, 20 Juli 2011

Stochastic oscillator

Stochastic oscillator dikembangkan oleh George Lane pada 1950-an. Stochastic mengidentifikasi momentum pasar dengan menentukan posisi relatif harga penutupan diantara kisaran harga tertinggi dan terendah pada periode waktu tertentu.

Stochastic oscillator dikembangkan oleh George Lane pada 1950-an. Stochastic mengidentifikasi momentum pasar dengan menentukan posisi relatif harga penutupan diantara kisaran harga tertinggi dan terendah pada periode waktu tertentu. Contoh, Stochastic dengan periode 14 hari, mengukur lokasi dari harga penutupan didalam keseluruhan kisaran harga tertinggi dan terendah dari 14 periode sebelumnya. Stochastic mengekspresikan hubungan antara harga penutupan dengan harga tertinggi dan terendah sebagai persentase antara nol dan 100. Nilai Stochastic sebesar 80 atau lebih tinggi mengindikasikan bahwa harga penutupan berada dekat dengan nilai tertinggi dari kisaran pergerakan harga, sedangkan jika stochastic berada di 20 atau lebih rendah berarti harga penutupan berada dekat dengan nilai terendah dari kisaran pergerakan harga.

Dalam pergerakan tren naik yang cepat (robust uptrend), harga umumnya ditutup mendekati harga tertinggi dari kisaran harga saat itu, sedangkan dalam tren turun yang kuat (strong downtrend), harga biasanya ditutup dekat dengan harga terendah dalam kisaran harga saat itu. Ketika sebuah tren naik mendekati pembalikan arah, harga mulai ditutup menjauhi harga tertinggi dari kisaran yang terbentuk saat itu, dan ketika tren turun mulai melemah, harga cenderung ditutup menjauhi harga terendah dari kisaran saat itu.

Tujuan dari stochastic oscillator adalah memberikan sinyal bagi analis teknikal mengenai adanya kegagalan harga untuk ditutup didekat nilai tertingginya (failure of bulls) atau harga yang tidak mampu ditutup dekat dengan harga terendahnya (inability of bears). Selain itu indikator ini juga dapat digunakan untuk mencegah mengambil posisi beli di harga tertinggi (buy at the top) dan mengambil posisi jual di harga terendah (selling at the bottom). Dari indikator ini juga bisa didapatkan sinyal beli atau jual dan mendeteksi apakah pasar dalam keadaan jenuh beli (overbought) atau jenuh jual (oversold).

Stochastic di gambarkan dengan dua garis yaitu %K dan %D.

Rumus Stochastic:

%K = 100 [(C – Ln)/(Hn – Ln)]

C = Harga penutupan saat ini
Ln = Harga terendah dari periode ke-n
Hn = Harga tertinggi dari periode ke-n

%D = 100 (H3 / L3)

H3 = jumlah selama 3 hari dari (C – Ln)
L3 = jumlah selama 3 hari dari (Hn – Ln)

Stochastic Oscillator

nterpretasi dari Stochastic:

  1. Harga dalam keadaan jenuh beli (overbought) ketika stochastic berada diatas 80% dan jenuh jual (oversold) jika berada dibawah 20%.
  2. Prinsip stochastic: %K > %D = tren naik (bullish trend) %K < %D = tren turun (bearish trend)
  3. Divergence terjadi ketika indikator stochastic bergerak berlawanan arah dengan harga. Jika harga bergerak naik dan stochastic gagal untuk melewati nilai tertinggi sebelumnya, ini menandakan terjadinya bearish divergence. Sedangkan jika harga bergerak turun dan stochastic gagal membentuk nilai terendah baru berarti terindikasi terjadinya bullish divergence. Divergences biasanya digunakan untuk melihat adanya perubahan trend.

Contoh Bullish Divergence

Bullish Divergence on Stochastic

Pada gambar diatas terbentuk bullish divergence di area oversold dimana harga membentuk terendah baru sedangkan stochastic tidak mengikuti pergerakan harga tetapi cenderung bergerak naik. Sinyal beli dihasilkan ketika harga berhasil melewati garis tren (trendline).

ontoh Bearish Divergence

Bearish Divergence on Stochastic

Contoh gambar diatas memperlihatkan adanya bearish divergence yang terjadi di area overbought. Harga membentuk tertinggi baru sedangkan stochastic tidak. Stochastic cenderung bergerak turun. Sinyal jual dihasilkan ketika harga melewati garis tren (trendline).

Perlu diperhatikan bahwa Stochastic dapat menjadi indikator yang “menjebak” tetapi bukan berarti stochastic jadi indikator yang buruk. Maksud dari menjebak adalah stochastic dapat dengan cepat masuk ke area overbought ataupun oversold dan berada di area tersebut untuk beberapa waktu. Karena itu kombinasikan stochastic dengan indikator lainnya.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar